共享内存自定义信号

对于一些常用的基础数据类型，例如：Fair Price，Premium，Volatility，Balance等和一些常规的市场数据类型，例如：Trade，Ticker，Snapshot等。数据结构都是标准化的，在共享内存中都做了预定义，可以直接使用。我们还有另外一些业务场景，需要跨进程的共享一些自定义的数据类型，这时候预定义的数据类型不能满足业务需求，比如：一些策略计算的中间信号，多周期溢价的组合等也需要跨进程共享。这里我们设计了一套机制，每个策略可以根据自己的需求，自定义写入共享内存中数据的含义，上层策略自己能理解即可

设计对比

• 这里我们以PairQuote这个数据结构为例，对比下ShareMemoryPairQuote和ShareMemoryCustomPairQuote

维度	ShareMemoryPairQuote	ShareMemoryCustomPairQuote
用途	内置数据类型	自定义因子/信号/策略数据（灵活扩展）
参数类型	枚举类型（Exchange, DataType, Symbol）	int 类型（ns, category, key）
重载版本	2个（CurrencyPair + Currency）	1个
路径格式	exchange.dataType.symbol.valueType	ns.category.key.valueType

注意

• 对于多数业务场景，ShareMemoryPairQuote通过内置的DataType大都可以覆盖到。需要额外扩展的业务场景，（ns, category, key）的含义业务逻辑自己去定义即可
• 我们通过pybind导出的所有enum行为和IntEnum是一致的，可以直接转换为int，所以把Currency，CurrencyPair或者Exchange直接映射成ns，category，key都是可以的，根据业务需要，自行组合即可
• 自定义信号最多支持三级索引，如果只需要一级或者2级所以，将ns或者category设置成0即可

案例

• 以PairQuote和Custom PairQuote为例，演示共享内存的读写操作

示例：写入PairQuote

C++Python

PairQuote quote;
quote.timestamp = 1734500000000000;      // 16位微秒时间戳
quote.localTimestamp = 1734500000000000;
quote.ask = 50100.5;
quote.bid = 50000.0;

ShareMemoryPairQuote::write(
    Exchange::BINANCE,
    DataType::FAIR_PRICE,
    CurrencyPair::BTC_USDT,
    quote
);

import hft

write_pair_quote_currency_pair = hft.writePairQuoteCurrencyPair

quote = PairQuote(
    timestamp=1734500000000000,      # 16位微秒时间戳
    localTimestamp=1734500000000000,
    ask=50100.5,
    bid=50000.0
)

write_pair_quote_currency_pair(
    Exchange.BINANCE,
    DataType.FAIR_PRICE,
    CurrencyPair.BTC_USDT,
    quote
)

示例：读取PairQuote

C++Python

PairQuote* quote = ShareMemoryPairQuote::get(
    Exchange::BINANCE,
    DataType::FAIR_PRICE,
    CurrencyPair::BTC_USDT
);

std::cout << "bid: " << quote->bid << ", ask: " << quote->ask << std::endl;

import hft

get_pair_quote_currency_pair = hft.getPairQuoteCurrencyPair  

quote = get_pair_quote_currency_pair(
    Exchange.BINANCE,
    DataType.FAIR_PRICE,
    CurrencyPair.BTC_USDT
)

print(f"bid: {quote.bid}, ask: {quote.ask}")

示例：写入Custom PairQuote

C++Python

int ns = 1;        // 命名空间
int category = 2;  // 类别
int key = 101;     // 键名

PairQuote quote;
quote.timestamp = 1734500000000000;      // 16位微秒时间戳
quote.localTimestamp = 1734500000000000;
quote.ask = 50100.5;
quote.bid = 50000.0;

ShareMemoryCustomPairQuote::write(ns, category, key, quote);

import hft

write_custom_pair_quote = hft.writeCustomPairQuote

ns = 1        # 命名空间
category = 2  # 类别
key = 101     # 键名

quote = PairQuote(
    timestamp=1734500000000000,      # 16位微秒时间戳
    localTimestamp=1734500000000000,
    ask=50100.5,
    bid=50000.0
)

write_custom_pair_quote(ns, category, key, quote)

示例：读取Custom PairQuote

C++Python

int ns = 1;
int category = 2;
int key = 101;

PairQuote* quote = ShareMemoryCustomPairQuote::get(ns, category, key);

std::cout << "bid: " << quote->bid << ", ask: " << quote->ask << std::endl;

import hft

get_custom_pair_quote = hft.getCustomPairQuote

ns = 1
category = 2
key = 101

quote = get_custom_pair_quote(ns, category, key)

print(f"bid: {quote.bid}, ask: {quote.ask}")